ทำความรู้จัก FRM (Financial Risk Manager) ใบรับรองผู้จัดการความเสี่ยงทางการเงิน

FRM (Financial Risk Manager) เป็นใบรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก ใบรับรอง FRM ช่วยยืนยันถึงความเชี่ยวชาญในการประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ทำให้ผู้ถือใบรับรองมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้จัดการความเสี่ยง หรือที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

FRM (Financial Risk Manager) คืออะไร?

FRM (Financial Risk Manager) คือใบรับรองวิชาชีพที่ออกโดย Global Association of Risk Professionals (GARP) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการจัดการความเสี่ยง ใบรับรอง FRM มุ่งเน้นไปที่การจัดการความเสี่ยงในสถาบันการเงินและองค์กรอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงิน การสอบ FRM จะเน้นไปที่ทักษะและความรู้ในด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการใช้เครื่องมือทางการเงินในการจัดการความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ

ขั้นตอนในการได้รับใบรับรอง FRM (Financial Risk Manager)

การได้รับใบรับรอง FRM (Financial Risk Manager) จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการสอบที่เข้มงวด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1. การสอบ FRM Part I 

เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน (Quantitative Analysis), ตลาดทุนและตราสารหนี้ (Financial Markets and Products), การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยแบบจำลอง (Valuation and Risk Models), และพื้นฐานการจัดการความเสี่ยง (Foundations of Risk Management) ข้อสอบเป็นแบบปรนัยทั้งหมดและเน้นทักษะในการคำนวณและการวิเคราะห์ข้อมูล

2. การสอบ FRM Part II 

เน้นการจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนขึ้น โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk), ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk), การบริหารการลงทุน (Investment Management), การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน (Risk and Asset Liability Management), และปัจจัยทางจริยธรรมและกฎหมาย (Current Issues in Financial Markets) ข้อสอบเป็นแบบปรนัยและต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกและการใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
ผู้ที่สอบผ่านทั้ง FRM Part I และ Part II ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้สามารถได้รับใบรับรอง FRM อย่างเป็นทางการ

เนื้อหาการสอบ FRM และหัวข้อที่ครอบคลุม

การสอบ FRM (Financial Risk Manager) ครอบคลุมเนื้อหาหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ดังนี้

1. Quantitative Analysis การวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการใช้สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และแบบจำลองทางการเงิน

2. Financial Markets and Products การทำความเข้าใจในตลาดการเงิน ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ รวมถึงเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

3. Valuation and Risk Models การประเมินมูลค่าทางการเงินและการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

4. Market Risk Management การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินทรัพย์

5. Credit Risk Management การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อ ความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต

6. Operational Risk Management การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการภายใน เทคโนโลยี และปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร

7. Risk and Asset Liability Management การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินขององค์กร รวมถึงการวางแผนการลงทุนและการบริหารเงินทุน

8. Current Issues in Financial Markets การติดตามและวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันในตลาดการเงินที่มีผลกระทบต่อการจัดการความเสี่ยงและการบริหารการเงิน

ประโยชน์ของการมีใบรับรอง FRM (Financial Risk Manager)

1. เพิ่มโอกาสในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานการจัดการความเสี่ยง ใบรับรอง FRM (Financial Risk Manager) ช่วยให้ผู้ถือใบรับรองสามารถทำงานในตำแหน่งที่สำคัญ เช่น นักวิเคราะห์ความเสี่ยง ผู้จัดการความเสี่ยง หรือที่ปรึกษาด้านการเงินในสถาบันการเงิน ธนาคาร และองค์กรขนาดใหญ่

2. ยืนยันถึงความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การได้รับใบรับรอง FRM ยืนยันว่าผู้ถือใบรับรองมีความรู้ความสามารถในการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางการเงินได้อย่างมืออาชีพและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่เข้มงวด

3. พัฒนาทักษะในการจัดการความเสี่ยงแบบครบวงจร ผู้ที่ผ่านการสอบ FRM จะได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในทุกด้าน ทำให้สามารถให้คำแนะนำและตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สร้างเครือข่ายและโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญในสายงานเดียวกัน การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน FRM Professionals ช่วยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในวงการการจัดการความเสี่ยงทั่วโลก

แนวทางการเตรียมตัวและสมัครสอบ FRM (Financial Risk Manager)

การเตรียมตัวสอบ FRM (Financial Risk Manager) จำเป็นต้องมีการวางแผนและฝึกฝนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการความเสี่ยง แนวทางในการเตรียมตัว ดังนี้

1. ศึกษาหลักสูตรการสอบและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นด้วยการศึกษาหลักสูตร FRM Curriculum ที่ได้รับการรับรอง เพื่อทำความเข้าใจหัวข้อที่จำเป็นต้องรู้

2. เข้าร่วมคอร์สเรียนและการอบรมที่ได้รับการรับรอง มีคอร์สเรียนและการอบรมที่ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ FRM ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับเชิงลึก

3. ฝึกทำข้อสอบแบบจำลอง (Practice Exam) การฝึกทำข้อสอบแบบจำลองจะช่วยให้ผู้สอบมีความมั่นใจและทราบถึงรูปแบบข้อสอบที่แท้จริง รวมถึงการบริหารเวลาในการสอบ

4. วางแผนการเรียนและการสอบอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการสอบ FRM มีความเข้มข้นสูง ผู้เรียนควรวางแผนการเรียนและการทบทวนเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด

การสอบ FRM

หลักสูตร FRM ทั้ง 2 ระดับ จะจัดสอบ 2 ครั้งต่อปี ในเดือน พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ >> GARP: Global Association of Risk Professionals

FRM (Financial Risk Manager) เป็นใบรับรองที่สำคัญในสายงานการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การมีใบรับรอง FRM ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ยังยืนยันถึงความเชี่ยวชาญในการประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดงานทางการเงินทั่วโลก การเตรียมตัวสอบ FRM จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นในสายงานการจัดการความเสี่ยงและการบริหารการเงิน

แหล่งข้อมูล 

GARP: Global Association of Risk Professionals